エクセルトレーダー
表計算ソフトEXCELを使用してシステムトレードをします。 システムは主にペアトレード。さらにスワップのつく方向でポジションを取ることにより、リスクの軽減を図る。 ２００７年１月、５０万円でスタート！！
ポジションクローズ
今朝方、売りサインが出ていたのでポジションをクローズしました。
でも少し寝坊してしまったので、始値で決済できず少し損してしまいました（Ｔ▽Ｔ）
システムトレードって結構大変！？
●キャリーヘッジトレードＧＢＰ/JPY,ＥＵＲ/ＣＡＤ
日付 | 通貨ペア | ポジ | 数量 | 取引値 | 決済値 | pips | スワップ合計 |
2/20 | GBP/JPY | 買い | 10,000 | 233.42 | 236.46 | +304 | 316円×7日 |
2/20 | EUR/CAD | 売り | 10,000 | 1.5313 | 1.5290 | +23 | 20円×7日 |
為替差損益 | +32,784円 |
スワップ益 | +2,352円 |
合計損益 | +35,136円 |
でも、まあ勝ちトレードなので良しっ！です♪
〜2/27現在の状況〜
■稼働中システム
●ペアトレードＡＵＤ/ＣＨＦ,ＥＵＲ/ＡＵＤ
日付 | 通貨ペア | ポジ | 数量 | 取引値 | 現在値 | pips | スワップ合計 |
2/19 | AUD/CHF | 買い | 10,000 | 0.9714 | 0.9760 | +46 | 103円×8日 |
2/19 | EUR/AUD | 売り | 10,000 | 1.6702 | 1.6599 | +103 | 111円×8日 |
●ペアトレードEUR/JPY,CHF/JPY
日付 | 通貨ペア | ポジ | 数量 | 取引値 | 現在値 | pips | スワップ合計 |
2/20 | EUR/JPY | 買い | 10,000 | 157.39 | 158.69 | +130 | 134円×7日 |
2/20 | CHF/JPY | 買い | 10,000 | 97.08 | 97.93 | +85 | 43円×7日 |
| 開始時証拠金額 | 500,000 |
| 有効証拠金額 | 550,830 |
損益 | +50,830 |
スワップ益が順調に増えていってます＾＾（約3,000円）
少し含み益が減少しましたが、それでも全ポジションプラスのままです。
現在参加中です。
2/21現在の状況
〜2/21現在の状況〜
■稼働中システム
●ペアトレードＡＵＤ/ＣＨＦ,ＥＵＲ/ＡＵＤ
日付 | 通貨ペア | ポジ | 数量 | 取引値 | 現在値 | pips | スワップ合計 |
2/19 | AUD/CHF | 買い | 10,000 | 0.9714 | 0.9787 | +73 | 103円×2日 |
2/19 | EUR/AUD | 売り | 10,000 | 1.6702 | 1.6620 | +82 | 111円×2日 |
●ペアトレードEUR/JPY,CHF/JPY
日付 | 通貨ペア | ポジ | 数量 | 取引値 | 現在値 | pips | スワップ合計 |
2/20 | EUR/JPY | 買い | 10,000 | 157.39 | 158.74 | +135 | 134円×1日 |
2/20 | CHF/JPY | 買い | 10,000 | 97.08 | 97.55 | +47 | 43円×1日 |
●キャリーヘッジトレードＧＢＰ/JPY,ＥＵＲ/ＣＡＤ
日付 | 通貨ペア | ポジ | 数量 | 取引値 | 現在値 | pips | スワップ合計 |
2/20 | GBP/JPY | 買い | 10,000 | 233.42 | 236.14 | +272 | 316円×1日 |
2/20 | EUR/CAD | 売り | 10,000 | 1.5313 | 1.5242 | +71 | 20円×1日 |
| 開始時証拠金額 | 500,000 |
| 有効証拠金額 | 554,263 |
損益 | +54,263 |
全てのポジションがプラスになってる！！ 決済したい病が。。。
やっぱり全てのシステムにサインが出てるときって良い流れのときなんでしょうね。
現在参加中です。
１勝１敗
今年早くも１敗目です。
GDPサプライズにはやられました。でも日銀の政策金利発表前に円売りのポジションクローズできたので良しとします（Ｔ▽Ｔ）
日付 | 通貨ペア | ポジ | 数量 | 取引値 | 決済値 | pips | スワップ合計 |
2/9 | EUR/JPY | 買い | 10,000 | 158.23 | 157.09 | -114 | 1,340円 |
2/9 | CHF/JPY | 買い | 10,000 | 97.28 | 96.82 | -46 | 460円 |
為替差損益 | -16,000円 |
スワップ益 | +1,800円 |
合計損益 | -14,200円 |
■稼働中システム
●ペアトレードAUD/CHF,EUR/AUD
日付 | 通貨ペア | ポジ | 数量 | 取引値 | 現在値 | pips | スワップ合計 |
2/5 | AUD/CHF | 買い | 10,000 | 0.9714 | 0.9697 | -17 | 103円×0日 |
2/5 | EUR/AUD | 売り | 10,000 | 1.6702 | 1.6720 | -18 | 112円×0日 |
| 開始時証拠金額 | 500,000 |
| 有効証拠金額 | 482,034 |
損益 | -17,966 |
金曜に決済したと思ったら、今朝（土曜の朝に）またサインが出てました。
なので、またポジションを取りました。
現在参加中です。
僅差での勝利
２００７年初トレードは僅差ながらも、なんとか勝利となりました＾＾
日付 | 通貨ペア | ポジ | 数量 | 取引値 | 決済値 | pips | スワップ合計 |
2/5 | AUD/CHF | 買い | 20,000 | 0.9664 | 0.9677 | +13 | 2,084円 |
2/5 | EUR/AUD | 売り | 20,000 | 1.6734 | 1.6765 | -31 | 2,214円 |
為替差損益 | -3,304円 |
スワップ益 | +4,298円 |
合計損益 | +994円 |
一時期２万円ほどの為替差益が出ていましたがしょうがありません。
裁量トレードは全く持ってセンスが無いので、我慢してシステムに従います・・・
〜2/16現在の状況〜
■稼働中システム
●ペアトレードEUR/JPY,CHF/JPY
日付 | 通貨ペア | ポジ | 数量 | 取引値 | 現在値 | pips | スワップ合計 |
2/9 | EUR/JPY | 買い | 10,000 | 158.23 | 156.96 | -127 | 1,072円 |
2/9 | CHF/JPY | 買い | 10,000 | 97.28 | 96.78 | -50 | 368円 |
| 開始時証拠金額 | 500,000 |
| 有効証拠金額 | 479,293 |
損益 | -20,707 |
円がとても強いですね。
クロス円絡みのトレードではとても太刀打ちできません。
まあ焦らずに行きましょう。
現在参加中です。
トレードシステムの相性について
現在買いサイン点灯中の２つのトレードシステムについて、どの程度の相関性、リスクがあるのか調べてみました。
●ペアトレードAUD/CHF,EUR/AUD
●ペアトレードEUR/JPY,CHF/JPY
まず相関ですが、相関係数：0.87という非常に高い結果となりました。
まあ両方とも右肩上がりのグラフですから、当たり前の結果です。
次に２つのシステムを併用していった場合のグラフを作成してみました。
最大ドローダウンは、
| AUD/CHF,EUR/AUD | 12.4％ |
| EUR/JPY,CHF/JPY | 12.5％ |
| 合成 | 8.9％ |
となり、リスクが軽減されているのが分かります。
さらに通貨ペア別のHV（ヒストリカルボラティリティ）で見ていくと、
| AUD/CHF | 5.69 |
| EUR/AUD | 5.66 |
| 合成 | 5.41 |
| EUR/JPY | 4.66 |
| CHF/JPY | 4.68 |
| 合成 | 4.64 |
となりますが、４つの通貨ペア全てを組み合わせると、HVは一気に3.53まで下がります。
つまり、一見同じようなトレンドフォローで相関性の高いシステムであっても、トレードシステムの分散をすることにより、リスクは軽減され、より安定したシステムとなるわけです。
ちなみに、この通貨ペアを１年間持っていたとすると、スワップ年利は2.84％になります。
普通に持っていてもまあまあのポートフォリオですね。
もしかしたら放置したほうが良いパフォーマンスになったりして（汗
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